Нико Беллик, если из главных героев. 4ка вообще крайне нуарная и история Нико крайне реалистично выглядит, в отличие от тех же грабителей банков из 5ки.

А если говорить о второстепенных, то это наверное Лазло. Чел из голоса с радио превратился в полноценного персонажа со своими сюжетами. Невероятный рост и история через года.